翼虎量化对冲翼虎量化对冲 量化对冲失灵 私募转道场外利用个股期权对冲

自去年中期以来,A股白马股涨势如虹,除少数龙头股外,绝大多数个股跑输了大盘。在这种极端的“一九行情”面前,利用股指期货等传统工具进行量化对冲的策略有失效迹象。部分业绩领先的私募更倾向于使用匹配度更高、定制度更强的场外个股期权进行对冲。以低风险著称的市场中性和套利策略在今年出现大面积亏损。据私募排排网研究中心不完全统计。

通和量化对冲通和量化对冲 量化对冲稳健理财:对接热点沪港通!通和量化对冲产品 ...

备受瞩目的通和量化对冲产品终于定下发售日期,4月15日,周二。之所以备受瞩目,是因为该产品自2012年9月17日成立到2013年3月21日,仅仅将近六个月盈利14.39!这在低风险的量化对冲产品中,是一个极高的收益水平!说明投顾团队具有良好的对冲及套利策略。该类产品的设计原理决定了量化对冲产品是极低风险的。

华宝量化对冲华宝量化对冲 华宝兴业徐林明:量化对冲投资的三个关键点

华宝兴业基金量化投资部总经理徐林明从2011年8月华宝兴业基金量化投资部门开始管理量化对冲专户,到2014年9月成立量化对冲公募基金,转眼间我们正式开展量化对冲业务已经快6年了。随着中国市场的发展,投资者对于量化投资产品的兴趣日益增长;去年华宝兴业量化对冲基金表现较好,在同类产品中取得了领先的业绩。

量化对冲操作量化对冲操作 梁兵:量化对冲基金操作风险

过去的两个月,梁兵教授围着地球绕了好几圈,跨越三大洲四大洋。先在美国四处讲学,后去英国剑桥再返回美国,然后取道上海、新加坡,去悉尼大学和墨尔本大学,又回到上海。之后出发去华沙、罗马开会,返回上海后在国内各地开会,最终又回到旅程的起始地美国。好在梁教授是个喜爱旅游的人,边旅行,边讲学,乐在其中。“我很喜欢到世界各地跑跑。

量化对冲交易量化对冲交易:有波动就能赚钱

期货市场行情瞬息万变,零和交易的特点决定了此类交易蕴含极大风险。不过,在期市投资并非一定是“刀口舔血”,通过数据分析和特定的交易软件,投资者也可获得稳定的收益。在前不久举行的东航金融“2012金融衍生品投资策略论坛”上,专家表示,进入衍生品时代,量化对冲交易将成为投资者的核心策略市场有波动就能赚钱2011年底。

量化对冲资管计划量化对冲资管计划 长江资管超越理财量化对冲2号集合资产管理计划发行公告

(1)本集合计划主要采用量化投资策略,其存在的风险主要有模型风险和数据风险。模型风险是指所构建的量化模型,不能对未来风险及收益进行很好的预测,导致投资失败。尤其是当市场环境发生较大的结构性变化时,基于历史数据确定的核心参数的预测性减弱,使得量化投资模型的投资绩效有差异。nbsp;数据风险是指在量化投资中需要进行大量的数据搜集和处理工作。

量化对冲产品量化对冲产品 量化对冲基金产品的有哪些特点

量化对冲产品有以下几方面特点:1、投资范围广、投资策略灵活;2、以追求绝对收益为目标;3、更好的风险调整收益;4、与主要市场指数相关性低、具备资产配置价值。1、投资范围广、投资策略灵活普通公募产品由于投资范围受限,参与衍生品投资的比例较低,例如我国《证券投资基金参与股指期货交易指引》规定,基金持有的买入股指期货合约价值不得超过基金净资产的10。

量化对冲阿尔法策略量化对冲阿尔法策略 量化对冲投资基本策略解析:阿尔法对冲策略

根据国内一些公开的量化对冲类公募基金产品的历史业绩表现来看,该策略在国内A股市场的有效性已经得到了极大的实操验证。另一方面,随着股市扩容持续保持在较高节奏,中国经济也步入降速转型的长周期,未来市场个股因基本面等因素的持续大幅分化,也将是大概率事件。在此背景下,专业的量化对冲投资人,显然很有必要对该策略进行深入了解。

阿尔法量化对冲阿尔法量化对冲 量化对冲产品将迎来阿尔法的大年

期待中的慢牛变成了蛮牛,2014年的A股就像等不及过年就情不自禁燃放鞭炮的孩子,以狂飚突进的方式迎接新年。有人将2014年这轮行情形容为“杠杆上的牛市”,行情的火爆程度和速度,远远超出机构的预期,期间的分化也是异常巨大的,短短1个多月的时间,有个股飙升几倍,也有个股大幅折损,将“冰火两重天”演绎得淋漓尽致。

量化对冲策略成熟阶段量化对冲策略成熟阶段 量化对冲发展步入平稳阶段 多策略优势明显

nbsp;nbsp;nbsp;去年9月以来,由于股指期货限制,原本加速发展的国内量化对冲行业受到一定影响,不少公司业务一度停摆。然而,经历半年多时间,一些优秀的量化对冲基金已经通过转型和创新逐步走出了阴霾。近日,证券时报记者走进沪上大型量化对冲私募淘利资产,对该公司董事长肖辉进行了专访。作为国内最早涉足量化对冲领域的本土基金管理人。

量化对冲策略量化对冲策略 嘉丰瑞德理财师:股灾下量化对冲产品如何挑选

量化对冲“量化”“对冲”。“量化”注重投资的“数量化”。“对冲”注重投资的“盈亏相抵”,两者相互结合能达到合理避险,最终获得相对稳定收益的最佳效果。尤其是在当前银行利率超低,银行理财产品和宝宝类理财产品收益下行,股市行情又“没底”的情况之下,风险合适的收益稳定的量化对冲产品就成了投资者所青睐的产品之一。

量化对冲基金是什么量化对冲基金是什么意思?

量化对冲基金是什么意思?相信很多人都经常听说量化对冲基金,但很少分了解这种基金。今天,希财网小编就为大家详细介绍。在今年股市的暴跌中,大多数基金净值都大幅下跌,甚者被“腰斩”,而量化对冲基金却相对来说稳定许多。这都是因为量化对冲基金的特性决定的。采用对冲交易手段的基金称为对冲基金,也称避险基金或套期保值基金。

量化对冲是什么意思量化对冲是什么意思 期指持续放松是大概率事件?量化对冲策略型应如何破局

2015年股市经历剧烈波动以后,为了维护市场的稳定,监管层对于股指期货的操作进行了严格的限制,以至于股指期货对冲工具接近废除,股指期货市场成交量巨减,2015年量化对冲策略和套利策略收益很高,但是2016年只有1.01和5.08,国内量化对冲策略型基金遭遇了历史性的挑战,投资策略严重受到影响。2017年2月17日。

量化对冲是什么量化对冲是什么 量化对冲大佬直面期指:最初的空头来自传统的多头机构

如何看待大跌下的股指期货?量化对冲真是在做空市场吗?又如何看待高频和程序化交易存在的争议?上述问题正是鸿儒金融教育基金会和上海金融与法律研究院联合主办的“鸿儒论道”最新一期论坛关注的焦点。朱雀投资合伙人、量化投资部副总经理陈志凌、思高方达基金服务公司中国区董事长兼总经理李宏、对冲基金人才协会常务理事郭涛等多位对冲基金大佬在论坛上纷纷亮出自己的观点。

量化对冲基金的优势量化对冲基金的优势 震荡市凸显抗跌优势 量化对冲基金逆市上涨

经历11个交易日的超跌反弹行情后,A股再次进入宽幅调整期。7月24日至28日,上证指数3天振幅高达647点,累计跌幅达到11.18。同期,390只股票型基金的净值平均下跌10.81,其中有132只基金的净值回撤幅度达到12至16。当A股出现巨幅波动时,追求绝对收益的量化对冲基金凸显抗跌优势。据统计。