远期利率协议计算 远期利率协议交易的计算

2018-06-07 - 远期利率

远期利率协议(简称“FRA”)是协议双方约定在名义本金的基础上进行协议利率与参照利率差额支付的远期合约。协议利率为双方在合同中约定的固定利率,是对名义本金额的计息基础。 计算方式如下: 在起息日如何支付利息,可按以下步骤进行: 首先,计算FRA协议期限内利息差。

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该利息差就是根据当天参照利率(通常是在结算日前两个营业日使用Shibor(工商银行、中信银行、汇丰银行等在彭博系统上提供人民币FRA报价用的参考利率是3个月期的Shibor)来决定结算日的参照利率)与协议利率结算利息差,其计算方法与货币市场计算利息的惯例相同,等于本金额X利率差X期限(年)。

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其次,要注意的是,按惯例,FRA差额的支付是在协议期限的期初(即利息起算日),而不是协议利率到期日的最后一日,因此利息起算日所交付的差额要按参照利率贴现方式计算。

最后,计算的A有正有负,当A>0时,由FRA的卖方将利息差贴现值付给FRA的买方;当A<0时,则由FRA的买方将利息差贴现值付给FRA的卖方。

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0880-0.08...1×4的远期利率协议的定价 ,求高手解答~:客户买入,即客户远期融资。银行定价设计,借美元A期限4个月,利率6%,存1个月,利率5%,一个月后取...关于远期利率协议FRA日期计算问题:起算日为7月11日(周三),确定日为起算日后一个月,名义存款或放款从8月13日(8月11、12为非营.

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..远期利率协议的价值:远期利率协议,也就是FRA是一种金融衍生工具,用来冲抵在将来借款或者存款利率发生波动的风险。

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远期利率合约远期利率合约 远期利率协议业务管理规定(全文)

来自中国人民银行的消息称,日前中国人民银行发布2007年第20号公告,公布《远期利率协议业务管理规定》。全文如下:中国人民银行公告2007第20号为规范远期利率协议业务,完善市场避险功能,促进利率市场化进程,中国人民银行制定了《远期利率协议业务管理规定》,现予公布。中国人民银行二七年九月二十九日远期利率协议业务管理规定第一条为规范远期利率协议业务。

远期利率协议举例远期利率协议举例 《远期利率协议案例》

编者按:今年5月30日,国务院在津召开推进天津滨海新区开发开放座谈会,中共中央政治局委员国务院副总理曾培炎出席并讲话曾培炎强调:进行综合配套改革试点,是推进滨海新区开发开放最重要的任务滨海新区要在管理金融土地财税等方面先行先试,推进创新,为深化改革开放提供经验这既是党中央国务院对天津发展的新的期望和要求。

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班级20131114班学号2013111411姓名杨丽琼密封

远期利率曲线远期利率曲线 即期利率与远期利率

即期利率(spotrate)是金融市场中的基本利率,常用S,表示,是指已设定到期日的零息票债券的到期收益率,它表示的是从现在(f0)到时间t的收益。利率和本金都是在时间t支付的。考虑到利率随期限长短的变化,对于不同期限的现金流,人们通常采用不同的利率水平进行贴现。这个随期限而变化的利率就是即期利率。

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