etf期权保证金下调 50ETF期权如何计算保证金?

2019-02-18 - etf期权

摘要保证金制度作为股票期权重要的一项风险控制制度,用于担保期权合约的履行,该制度对于防范期权市场风险有重要的影响。那么50ETF期权如何计算保证金呢?详情请看下面这篇文章。

在期权交易中,买卖双方的权利义务是不对等的,对于买方而言,只有权利没有义务;对于卖方而言,只有义务没有权利。因此,买方需向卖方支付一笔权利金,以获得权利。卖方获得了买方的权利金,但需要缴纳保证金,以保证在买方行使期权权利时能履行义务。

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对于上证50ETF期权,每张义务仓合约最低开仓保证金计算如下,期权经营机构对客户收取的开仓保证金会在以下的最低开仓保证金水平基础上上浮一定幅度。

1.认购期权义务仓开仓保证金=[合约前结算价 Max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的前收盘价)]×合约单位。

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2.认沽期权义务仓开仓保证金=min[合约前结算价 Max(12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价),行权价]×合约单位。

每张义务仓合约最低维持保证金计算如下,期权经营机构对客户收取的维持保证金会在以下最低维持保证金水平基础上上浮一定幅度。

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1.认购期权义务仓维持保证金=[合约结算价 Max(12%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)]×合约单位。

2.认沽期权义务仓维持保证金=min[合约结算价 Max(12%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价),行权价]×合约单位。

从上述公式可以看出,保证金水平设置以较大可能性覆盖了合约标的连续两个交易日大幅波动的风险。同时,也对虚值期权在收取保证金时减掉虚值部分,以提高资金效率。如果大家想要了解更多关于上证50ETF期权方面的知识,请关注好金贵网。

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