蝶式套利策略 蝶式套利原理

2018-10-30 - 套利策略

    蝶式套利策略,蝶式套利原理蝶式套利是另一种常用的套利方式,它旨在利用不同交创月份的价差来获利。裸式套利是两个方向相反、共享居中交易月份的跨期奕利交易所组成。例如:

    买空三张3月份长期债券期货合约/卖空六张6月份长期债券期货合约/买空三张9月份长期债券期货合约;卖空三张3月份长期债券期货合约/买空六张6月份长期债券期货合约/卖空三张9月份长期债券期货合约。

蝶式套利策略

    蝶式套利交易实际上是由两个跨期套利文易所组成,即买空3月期货合约,卖空6月份期货合约;卖空6月份合约.买空9月份合约。第一部分可视为买空套利,即买空3月份合约,卖空6月份合约,并辅以一个卖空套利,即卖空6月份合约.买空9月份合约,第二部分可视为卖空套利,蝶式套利策略即先做一个卖空套利,卖空3月份合约。买空6月份合约.并辅以一个买套利.即买空6月份合约,卖空9月份合约。

蝶式套利策略
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言之期权无风险套利策略,大家耳熟能详的有期权平价转化套利、牛熊价差套利、凸性套利策略等。虽然无风险套利策略多种多样,但随着期权产品被越来越多的人熟知,无风险套利空间也在不断地被挤压。而相对复杂的套利模型由于使用较为稀少,显得愈加珍贵,存在较大的套利空间。同时,复杂也并非只是弊端,相反正是这“复杂”可将策略风险降低。

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期权的交易策略有很多,包括买入看涨、买入看跌、卖出看涨、卖出看跌4种基本策略,以及备兑开仓、跨式套利、价差套利、蝶式套利、转换套利等多种期权交易策略,这些交易策略虽然有收益,但是也存在亏损的风险。本文从交易价格和交易时机入手,寻找期权市场中产生的无风险套利机会。虽然这种无风险套利机会出现的几率较小,但是如果应用条件单或程式化自动交易的话。

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卖出宽跨式套利是什么?它其实就是一种卖出市场波动的行为,投资者在市场波动率平稳的时候便能够实现盈利。卖出宽跨式套利策略中,投资者可以通过在同时卖出执行价相同的买权与买权,来获得初始的两笔权利金收入,并从股指的窄幅波动中稳固期初盈利。【卖出宽跨式套利策略的盈利过程】如果投资者雨岑后市价格不会有比较大的变动或者市场处于盘整阶段。

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quot;这行情,股票怎么选啊?quot;一位投资者在社交平台群聊中感慨。针对他的疑问,另一位投资者则十分轻松地表示:quot;那还有什么难的,抱紧上证50成分股不放松!quot;股指期货市场上,2017年最赚钱的策略无疑是quot;多IH空ICquot;,当前IH基差普遍升水,而IC远月合约则贴水较大,反映了基本面上的巨大差异以及投资者的预期差异。

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期权是一种复杂的金融衍生品,这个复杂性主要体现在其交易策略设计过程中,需要考虑方向、时间、波动率三个维度的信息。与传统期货交易策略做多做空方向不同,期权的跨式策略是一种利用波动率盈利的策略。基本的思路是大涨大跌买跨式,小幅盘整卖跨式,买跨式表示做多波动率,卖跨式表示做空波动率。买入跨式期权策略与卖出跨式期权策略的操作和特点完全不同。

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