蝶式套利策略 蝶式套利原理

2018-10-30 - 套利策略

    蝶式套利策略,蝶式套利原理蝶式套利是另一种常用的套利方式,它旨在利用不同交创月份的价差来获利。裸式套利是两个方向相反、共享居中交易月份的跨期奕利交易所组成。例如:

    买空三张3月份长期债券期货合约/卖空六张6月份长期债券期货合约/买空三张9月份长期债券期货合约;卖空三张3月份长期债券期货合约/买空六张6月份长期债券期货合约/卖空三张9月份长期债券期货合约。

蝶式套利策略 蝶式套利原理
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    蝶式套利交易实际上是由两个跨期套利文易所组成,即买空3月期货合约,卖空6月份期货合约;卖空6月份合约.买空9月份合约。第一部分可视为买空套利,即买空3月份合约,卖空6月份合约,并辅以一个卖空套利,即卖空6月份合约.买空9月份合约,第二部分可视为卖空套利,蝶式套利策略即先做一个卖空套利,卖空3月份合约。买空6月份合约.并辅以一个买套利.即买空6月份合约,卖空9月份合约。

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